职责描述： 1. 策略研发：负责量化交易策略的全程研究、开发和迭代，包括但不限于股票、期货、期权等市场； 2. 数据挖掘：处理和分析海量金融数据（价量、基本面、另类数据等），运用统计和机器学习方法发现潜在的市场规律和Alpha信号； 3. 模型构建：构建基于数学统计和机器学习的预测模型，并进行严格的回测和模拟，评估策略的有效性、夏普比率、回撤等关键指标； 4. 实盘应用：将研究原型转化为实盘交易策略，并持续跟踪优化。 任职要求： 1.国内外院校数学、统计学、计算机科学、金融工程、物理学、电子工程等相关专业硕士及以上学历； 2. 数理基础：具有扎实的数理统计基础，精通概率论、时间序列分析、机器学习、优化理论等； 3. 编程能力：熟练掌握Python，精通 Pandas, NumPy, Scikit-learn等数据分析和机器学习库，有C /Java经验者优先； 4. 数据处理：具备强大的数据处理和清洗能力，能够独立应对各种复杂数据源； 5. 研究能力：拥有极强的逻辑思维、研究好奇心和解决问题的能力，对金融市场有浓厚的兴趣； 6. 团队精神：具备优秀的沟通能力和团队协作精神； 7. 工作地点在北京。 优先条件​： 1.在国内外知名量化基金、投行自营部或金融科技公司有相关实习或工作经验； 2.拥有扎实的金融基础知识，了解股票、期货、期权等衍生品定价理论； 3.有Kaggle、ACM/ICPC、数学建模等竞赛获奖经历； 4.在期刊或会议（如ICML, NeurIPS, JFE等）发表过相关论文； 5.熟练掌握高性能计算、分布式回测等技术。 截止日期：2026年09月09日 招聘人数：5人